Kaufman Adaptive Moving Average

Kaufman Adaptive Moving Average | Trading-Strategie (Setup & Filter) I. Trading-Strategie Entwickler: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average KAMA). Quelle: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Trading. Verbessern der Leistung in sich verändernden Märkten. New York: McGraw-Hill, Inc. Konzept: Handelsstrategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter. Forschungsziel: Leistungsprüfung der Einrichtung und Filter. Technische Daten: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handels Setup: Long-Trades: Die Adaptive Moving Average (AMA) auftaucht. Short Trades: Die Adaptive Moving Average lehnt. Hinweis: Die AMA Trendlinie scheint zu stoppen, wenn die Märkte haben keine Richtung. Wenn die Märkte Trend, holt der AMA Trendlinie. Trade Entry: Lang Trades: Eine Kauf am Ende wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: A Verkaufs am Ende wird nach einem Bearish Setup platziert. Handels Exit: Tabelle 1 Portfolio: 42 Futures-Märkten aus vier Hauptmarktsektoren (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980 Testing Plattform: MATLAB®. ICH ICH. Empfindlichkeitstest ER_Length = [2, 100], Step = 2; Kaufman Adaptive Moving Average | Trading-Strategie (Setup) I. Trading-Strategie Entwickler: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average KAMA). Quelle: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Trading. Verbessern der Leistung in sich verändernden Märkten. New York: McGraw-Hill, Inc. Konzept: Handelsstrategie basierend auf einem adaptiven Rauschfilter. Forschungsziel: Leistungsprüfung des Setup. Technische Daten: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Handels Setup: Long-Trades: Die Adaptive Moving Average (AMA) auftaucht. Short Trades: Die Adaptive Moving Average lehnt. Hinweis: Die AMA Trendlinie scheint zu stoppen, wenn die Märkte haben keine Richtung. Wenn die Märkte Trend, holt der AMA Trendlinie. Trade Entry: Lang Trades: Eine Kauf am Ende wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: A Verkaufs am Ende wird nach einem Bearish Setup platziert. Handels Exit: Tabelle 1 Portfolio: 42 Futures-Märkten aus vier Hauptmarktsektoren (Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980 Testing Plattform: MATLAB®. ICH ICH. Empfindlichkeitstest ER_Length = [2, 100], Step = 2; FastMA_Length = [2, 28], Step = 1;